| 0-1 |
Plan wykładu i zasady zaliczenia |
|
| 0-2 |
Wzory przydatne podczas zaliczenia/egzaminu |
|
| 1 |
Struktura czasowa stóp procentowych |
|
| 2-1 |
Kontrakty futures i forward: kontrakty terminowe bazujące na stopie procentowej (forward-forward, FRA), finansowe kontrakty terminowe (walutowe, indeksowe, akcyjne); dochód inwestora a cena instrumentu bazowego; rozliczenie – marking to market; zastosowanie – arbitraż, spekulacja, strategie zabezpieczające; kontrakty na GPW |
|
| 2-2 |
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK (GPW w Warszawie) – link zewnętrzny |
|
| 2-3 |
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 (GPW w Warszawie) – link zewnętrzny |
|
| 3 |
Swapy: typy kontraktów – FX swap, swapy procentowe i walutowo-procentowe; zastosowanie swapów; rola pośredników w organizowaniu transkacji swap; wycena procentowych i walutowo-procentowych kontraktów swap na podstawie cen obligacji i cen forward |
|
| 4-1 |
Opcje cz. 1: typy kontraktów; pozycje w kontraktach opcyjnych; profil wypłaty; opcje na GPW |
|
| 4-2 |
WARUNKI OBROTU DLA OPCJI NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 (GPW w Warszawie) – link zewnętrzny |
|
| 4-3 |
Opcje cz. 2: wartość opcji; model dwumianowy, model Blacka-Scholesa |
|
| 4-4 |
Opcje cz. 3: spekulacja; arbitraż; strategie zabezpieczające; strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje i kontrakty terminowe |
|
| 5-1 |
Teoria portfela – cz. 1: stopa zwrotu i ryzyko pojedynczej inwestycji i portfela; efekt portfela; portfele efektywne; analiza portfelowa a instrumenty wolne od ryzyka |
|
| 5-2 |
Teoria portfela – cz. 2: Single Index Model – Model Sharpe’a; alpha, beta coefficients; dekompozycja ryzyka; Capital Asset Pricing Model (CAPM); Arbitrage Pricing Theory: założenia modelu; sensitivity coefficients; arbitrage portfolio |
|
