{"id":96,"date":"2018-09-27T15:11:06","date_gmt":"2018-09-27T13:11:06","guid":{"rendered":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/?page_id=96"},"modified":"2021-03-07T14:07:43","modified_gmt":"2021-03-07T13:07:43","slug":"materialy-do-wykladu","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/finanse-2\/materialy-do-wykladu\/","title":{"rendered":"Materia\u0142y do Wyk\u0142adu – Finanse II"},"content":{"rendered":"\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
nr<\/th>\nmateria\u0142y<\/th>\npliki<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
0-1<\/td>\nPlan wyk\u0142adu i zasady zaliczenia<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
0-2<\/td>\nWzory przydatne podczas zaliczenia\/egzaminu<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nStruktura czasowa st\u00f3p procentowych<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2-1<\/td>\nKontrakty futures i forward<\/strong>: kontrakty terminowe bazuj\u0105ce na stopie procentowej (forward-forward, FRA), finansowe kontrakty terminowe (walutowe, indeksowe, akcyjne); doch\u00f3d inwestora a cena instrumentu bazowego; rozliczenie – marking to market; zastosowanie – arbitra\u017c, spekulacja, strategie zabezpieczaj\u0105ce; kontrakty na GPW<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2-2<\/td>\nWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKT\u00d3W TERMINOWYCH NA AKCJE SP\u00d3\u0141EK (GPW w Warszawie) – link zewn\u0119trzny<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2-3<\/td>\nWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKT\u00d3W TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIE\u0141DOWY DU\u017bYCH SP\u00d3\u0141EK WIG20 (GPW w Warszawie) – link zewn\u0119trzny<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nSwapy<\/strong>: typy kontrakt\u00f3w – FX swap, swapy procentowe i walutowo-procentowe; zastosowanie swap\u00f3w; rola po\u015brednik\u00f3w w organizowaniu transkacji swap; wycena procentowych i walutowo-procentowych kontrakt\u00f3w swap na podstawie cen obligacji i cen forward<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4-1<\/td>\nOpcje cz. 1<\/strong>: typy kontrakt\u00f3w; pozycje w kontraktach opcyjnych; profil wyp\u0142aty; opcje na GPW<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4-2<\/td>\nWARUNKI OBROTU DLA OPCJI NA WARSZAWSKI INDEKS GIE\u0141DOWY DU\u017bYCH SP\u00d3\u0141EK WIG20 (GPW w Warszawie) – link zewn\u0119trzny<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4-3<\/td>\nOpcje cz. 2<\/strong>: warto\u015b\u0107 opcji; model dwumianowy, model Blacka-Scholesa<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4-4<\/td>\nOpcje cz. 3<\/strong>: spekulacja; arbitra\u017c; strategie zabezpieczaj\u0105ce; strategie inwestycyjne wykorzystuj\u0105ce opcje i kontrakty terminowe<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5-1<\/td>\nTeoria portfela – cz. 1<\/strong>: stopa zwrotu i ryzyko pojedynczej inwestycji i portfela; efekt portfela; portfele efektywne; analiza portfelowa a instrumenty wolne od ryzyka<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5-2<\/td>\nTeoria portfela – cz. 2<\/strong>: Single Index Model \u2013 Model Sharpe\u2019a; alpha, beta coefficients; dekompozycja ryzyka; Capital Asset Pricing Model (CAPM); Arbitrage Pricing Theory: za\u0142o\u017cenia modelu; sensitivity coefficients; arbitrage portfolio<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

nr materia\u0142y pliki 0-1 Plan wyk\u0142adu i zasady zaliczenia 0-2 Wzory przydatne podczas zaliczenia\/egzaminu 1 Struktura czasowa st\u00f3p procentowych 2-1 Kontrakty futures i forward: kontrakty terminowe bazuj\u0105ce na stopie procentowej (forward-forward, FRA), finansowe kontrakty terminowe (walutowe, indeksowe, akcyjne); doch\u00f3d inwestora a cena instrumentu bazowego; rozliczenie – marking to market; zastosowanie – arbitra\u017c, spekulacja, strategie zabezpieczaj\u0105ce; … <\/p>\n

Czytaj dalej \u201eMateria\u0142y do Wyk\u0142adu – Finanse II\u201d<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":60,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96"}],"collection":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96"}],"version-history":[{"count":10,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":620,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96\/revisions\/620"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/60"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}