{"id":32,"date":"2018-09-23T17:40:59","date_gmt":"2018-09-23T15:40:59","guid":{"rendered":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/?page_id=32"},"modified":"2020-02-14T14:55:13","modified_gmt":"2020-02-14T13:55:13","slug":"program-zajec","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/finanse-2\/program-zajec\/","title":{"rendered":"Program zaj\u0119\u0107 &#8211; Finanse II"},"content":{"rendered":"<h3>FINANSE II &#8211; PROGRAM<\/h3>\n<h5>Wyk\u0142ad<\/h5>\n<p>30 godz.<\/p>\n<h5>\u0106wiczenia<\/h5>\n<p>30 godz.<\/p>\n<h5>Cel zaj\u0119\u0107<\/h5>\n<p>W ramach zaj\u0119\u0107 om\u00f3wione zostan\u0105 zagadnienia zwi\u0105zane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci zapoznaj\u0105 si\u0119 z teori\u0105 portfelow\u0105, modelami rynku kapita\u0142owego, a tak\u017ce terminowymi instrumentami finansowymi: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami.<\/p>\n<h4>Program szczeg\u00f3\u0142owy<\/h4>\n<p>1. <strong>Struktura czasowa st\u00f3p procentowych<\/strong>: Krzywa rentowno\u015bci i teorie j\u0105 opisuj\u0105ce. Dekompozycja obligacji oraz syntetyczne tworzenie obligacji. Interpolacja krzywej rentowno\u015bci. Stopy natychmiastowe i terminowe. Po\u017cyczka i lokata terminowa.<\/p>\n<p>2. <strong>Kontrakty terminowe futures i forward<\/strong>: kontrakty terminowe oparte na stopie procentowej: forward-forward, FRA, kontrakty walutowe, indeksowe, akcyjne. Rozliczanie kontrakt\u00f3w, zmiana dochodu inwestora ze wzgl\u0119du na zmian\u0119 ceny instrumentu bazowego. Marking to market. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji: arbitra\u017cowe, spekulacyjne i zabezpieczaj\u0105ce.<\/p>\n<p>3. <strong>Swapy<\/strong>: Rodzaje kontrakt\u00f3w swapowych, po\u015brednicy, ryzyko rynkowe i kredytowe. Wycena kontrakt\u00f3w wymiany.<\/p>\n<p>4. <strong>Opcje<\/strong>: Dzia\u0142anie rynk\u00f3w opcji. Opcje indeksowe, walutowe, na kontrakty futures, procentowe. Wymiar pionowy opcji. Czynniki wp\u0142ywaj\u0105ce na ceny opcji. Model dwumianowy. Model Blacka-Scholesa. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji: arbitra\u017cowe, spekulacyjne i zabezpieczaj\u0105ce. Syntetyczne tworzenie kontrakt\u00f3w opcyjnych.<\/p>\n<p>5. <strong>Teoria portfelowa i modele rynku kapita\u0142owego<\/strong>: Korelacja st\u00f3p zwrotu. Portfel inwestycyjny. Stopa zwrotu a ryzyko. Portfel zawieraj\u0105cy instrumenty wolne od ryzyka. Kr\u00f3tka sprzeda\u017c. Model Sharpe&#8217;a. Model CAPM. Teoria arbitra\u017cu cenowego APT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FINANSE II &#8211; PROGRAM Wyk\u0142ad 30 godz. \u0106wiczenia 30 godz. Cel zaj\u0119\u0107 W ramach zaj\u0119\u0107 om\u00f3wione zostan\u0105 zagadnienia zwi\u0105zane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci zapoznaj\u0105 si\u0119 z teori\u0105 portfelow\u0105, modelami rynku kapita\u0142owego, a tak\u017ce terminowymi instrumentami finansowymi: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami. Program szczeg\u00f3\u0142owy 1. Struktura czasowa st\u00f3p procentowych: Krzywa rentowno\u015bci i teorie &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/finanse-2\/program-zajec\/\" class=\"more-link\">Czytaj dalej<span class=\"screen-reader-text\"> \u201eProgram zaj\u0119\u0107 &#8211; Finanse II\u201d<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":60,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/32"}],"collection":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32"}],"version-history":[{"count":4,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/32\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":535,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/32\/revisions\/535"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/60"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}