{"id":102,"date":"2018-09-27T15:20:30","date_gmt":"2018-09-27T13:20:30","guid":{"rendered":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/?page_id=102"},"modified":"2021-03-07T14:12:20","modified_gmt":"2021-03-07T13:12:20","slug":"materialy-do-cwiczen","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/finanse-2\/materialy-do-cwiczen\/","title":{"rendered":"Materia\u0142y do \u0106wicze\u0144 &#8211; Finanse II"},"content":{"rendered":"<table>\n<colgroup>\n<col width=\"50\" \/> <\/colgroup>\n<thead>\n<tr>\n<th>nr<\/th>\n<th>tematyka zaj\u0119\u0107<\/th>\n<th>zadania<\/th>\n<th>odpowiedzi<\/th>\n<th>materia\u0142y<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0<\/td>\n<td>Plan zaj\u0119\u0107 i zasady zaliczenia (dotyczy tylko grup prowadzonych przeze mnie)<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Struktura czasowa st\u00f3p procentowych<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Kontrakty futures i forward: kontrakty terminowe bazuj\u0105ce na stopie procentowej (forward-forward, FRA), finansowe kontrakty terminowe (walutowe, indeksowe, akcyjne); doch\u00f3d inwestora a cena instrumentu bazowego; rozliczenie &#8211; marking to market; zastosowanie &#8211; arbitra\u017c, spekulacja, strategie zabezpieczaj\u0105ce<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Swapy: typy kontrakt\u00f3w &#8211; FX swap, swapy procentowe i walutowo-procentowe; zastosowanie swap\u00f3w; rola po\u015brednik\u00f3w w organizowaniu transkacji swap; wycena procentowych i walutowo-procentowych kontrakt\u00f3w swap na podstawie cen obligacji i cen forward<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Opcje: typy kontrakt\u00f3w; pozycje w kontraktach opcyjnych; profil wyp\u0142aty; warto\u015b\u0107 opcji; modele wyceny: model dwumianowy, model Blacka-Scholesa; spekulacja i arbitra\u017c; strategia zabezpieczaj\u0105ca delta i gamma; strategie inwestycyjne wykorzystuj\u0105ce opcje i kontrakty terminowe<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Teoria portfela: oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko; efekt portfela; analiza portfelowa a instrumenty wolne od ryzyka; Single Index Model \u2013 Model Sharpe\u2019a; alpha, beta coefficients; dekompozycja ryzyka; Capital Asset Pricing Model (CAPM); Arbitrage Pricing Theory: za\u0142o\u017cenia modelu; sensitivity coefficients; arbitrage portfolio<\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<td style=\"text-align: center\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>nr tematyka zaj\u0119\u0107 zadania odpowiedzi materia\u0142y 0 Plan zaj\u0119\u0107 i zasady zaliczenia (dotyczy tylko grup prowadzonych przeze mnie) 1 Struktura czasowa st\u00f3p procentowych 2 Kontrakty futures i forward: kontrakty terminowe bazuj\u0105ce na stopie procentowej (forward-forward, FRA), finansowe kontrakty terminowe (walutowe, indeksowe, akcyjne); doch\u00f3d inwestora a cena instrumentu bazowego; rozliczenie &#8211; marking to market; zastosowanie &#8211; &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/finanse-2\/materialy-do-cwiczen\/\" class=\"more-link\">Czytaj dalej<span class=\"screen-reader-text\"> \u201eMateria\u0142y do \u0106wicze\u0144 &#8211; Finanse II\u201d<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":60,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/102"}],"collection":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102"}],"version-history":[{"count":10,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":625,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/102\/revisions\/625"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/60"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/strony.wne.uw.edu.pl\/dgadowska\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}